Myšlenky přicházejí a odcházejí. Pocity přicházejí a odcházejí. Najdi to, co zůstává.
Váš kapitál ve vaší bance.
Riziko vynucené bankou, ne slibem.
Spolupráce probíhá výhradně přes váš vlastní účet u Dukascopy Bank SA (Ženeva, licence FINMA). Kapitál nikdy neopouští vaši banku — my dostáváme pouze obchodní oprávnění, nikdy přístup k výběrům. Jediné číslo, které tato struktura garantuje, je maximální ztráta. Vše ostatní ať řekne auditovaná obchodní historie, ne marketing.
Obchodování na finančních trzích nese riziko ztráty. Bankovní stop-pokyn omezuje maximální pokles hodnoty účtu; negarantuje výnos a při extrémních tržních podmínkách (gap, slippage) se realizovaná ztráta může od nastavené úrovně mírně lišit. Neuvádíme projekce budoucích výnosů — výnosovou stránku dokládáme výhradně auditovanou obchodní historií. Otevření účtu podléhá KYC/AML procesům Dukascopy Bank SA; podmínky určuje smlouva.
Live · real time update
Přestaňte směňovat
čas za peníze.
Otočte rovnici.
Vědecky řízený kapitál, který pracuje 24 hodin denně — abyste vy nemuseli. Metodologie postavená na matematice asymetrie, švýcarská větev s penězi na vašem jméně a záruka, kterou podepisujeme smluvně. Žádné sliby. Struktura, kterou si můžete ověřit.
Čtyři pravdy, na kterých
stojí všechno ostatní
Čas je jediná měna, kterou si nekoupíte zpátky.
Každá hodina strávená u grafů, v práci navíc, v čekání a doufání — je nenávratně pryč. Kapitál se dá obnovit. Čas ne. Proto stavíme systémy, které pracují místo vás, ne vedle vás. Bohatství, které vás stojí život, není bohatství.
Nezáleží na tom, jak často máte pravdu.
George Soros to vyslovil, Richard Dennis to dokázal: 95 % ztrátových obchodů — a přesto 120 % ročně po devatenáct let. Bohatství netvoří jistota, tvoří ho asymetrie: malé, přísně ohraničené ztráty a vzácné, obrovské výhry. Náš systém tuto asymetrii neloví pocitem. Loví ji matematikou.
Důvěra se nestaví ze slibů. Staví se ze struktury.
Proto váš kapitál může zůstat ve švýcarské bance, na účtu s vaším jménem. Proto limit maximální ztráty zadáváte vy — bance, ne nám. Proto je záruka v našich smlouvách, ne v našich řečech. Kdo vám nabízí jen sliby, žádá vaši víru. My nabízíme strukturu, kterou si ověříte.
Nečinnost je také rozhodnutí.
Peníze na běžném účtu prohrávají s inflací tiše, každý den, bez jediného varování. „Neriskovat" znamená zaručeně ztrácet pomalu. Skutečná otázka nezní, jestli vaše peníze pracují. Zní: pro koho.
Pokud těmto čtyřem větám rozumíte, jsme pravděpodobně pro vás. Pokud ne — ušetříme si navzájem čas. Nepracujeme s každým a nevadí nám to říct.
Podívejte se, jak Libor.ai funguje
Všechno, co nemusíte řešit
Funded trading přes prop firmy je dnes nejrychlejší cesta k velkému obchodnímu kapitálu — ale spravovat ho znamená desítky účtů, rozdílná pravidla a neustálý dohled. To je přesně práce, kterou převezmeme.
Výběr prop firem
Vybíráme firmy podle důvěryhodnosti, historie výplat a podmínek pro algoritmické obchodování.
Nákup a správa challenge
Kvalifikační účty pořizujeme, evidujeme a obchodujeme my — včetně případných opakování.
Pravidla a limity
Denní drawdowny, news filtry, víkendové pozice — každý účet řídíme přesně podle pravidel dané firmy.
Samotné obchodování
Exekuci zajišťují naše algoritmické strategie s řízením rizika na úrovni účtu i celého portfolia. Žádná diskrece, žádné emoce.
Scale-up management
Plnění podmínek pro navyšování alokace u jednotlivých firem řídíme průběžně za vás.
Payouty
Žádosti o výplaty, jejich evidenci a vyúčtování vašeho podílu zpracováváme každý měsíc.
Jak to funguje
Výběr programu a onboarding
Zvolíte cílovou alokaci (500 tis. — 2 mil. USD), podepíšeme smlouvu o správě a nastavíme váš přístup do dashboardu.
Kvalifikace
Libor.ai pořídí challenge účty u vybraných prop firem a odobchoduje kvalifikační fáze. Případná opakování jdou k tíži programu, ne vás.
Správa funded kapitálu
Po kvalifikaci běží funded účty pod správou Libor.ai — algoritmická exekuce, monitoring 24/5, řízení drawdownů a scale-up plánů.
Měsíční vyúčtování
Payouty od prop firem se po odečtení jejich podílu dělí 50/50 mezi vás a Libor.ai. Stejný zájem, stejný podíl — vyděláváme jen tehdy, když vyděláváte vy.
Ekonomika jednoho měsíce
Takto vypadá měsíční vyúčtování při plném dosažení cílového výnosu 2 % a konzervativním 80% podílu tradera u prop firem:
| Položka | Částka |
|---|---|
| Spravovaná alokace | 2 000 000 USD |
| Cílový hrubý výnos (2 % měsíčně) | 40 000 USD |
| Podíl prop firem (20 %) | − 8 000 USD |
| Payout programu | 32 000 USD |
| Váš podíl (50 %) | 16 000 USD |
| Podíl Libor.ai (50 %) | 16 000 USD |
Modelový příklad, nikoli garance. 2 % měsíčně je obchodní cíl strategie — skutečné výsledky kolísají, jednotlivé měsíce mohou být slabší i ztrátové a minulá výkonnost nezaručuje budoucí. Váš podíl se počítá vždy ze skutečně vyplacených payoutů.
Dennisova asymetrie, přestavěná
moderním strojovým učením
Richard Dennis vydělával 120 % ročně, přestože většina jeho obchodů končila ztrátou. Náš systém je moderní, modifikovaná verze téhož principu: nízká úspěšnost není vada — je to cena za extrémní poměr výnosu k riziku (RRR). Rozdíl je v řemesle: místo intuice parketu vybírá konfigurace strojové učení a statistika navržená tak, aby většinu kandidátů zamítla. Níže je přesný popis procesu — v jazyce, který snese odborné čtení.
TD Matrix — konsenzus 28 párů
Signální jádro je maticová agregace DeMarkových sekvencí (TD) přes 28 měnových párů. Každý pár čerpá skóre ze tří zdrojů: z vlastního TD stavu, z agregátu všech párů sdílejících bázovou měnu a z agregátu měny kótované — s optimalizovatelnými vahami pair / base / quote. Signál nevzniká z jednoho grafu: slabost měny musí být čitelná napříč celou sítí jejích křížů. Práh konsenzu (minimální počet potvrzujících párů, minimální čistý součet) je součástí genomu.
HTF potvrzení a syntetické koše
Druhá vrstva žádá souhlas vyšších timeframů (HTF TD matrix) s omezenou životností signálu — TTL v minutách; starý signál není signál. Třetí vrstva sleduje tři syntetické koše (každý až 6 nohou s long/short vahami napříč páry): reziduum koše se normalizuje Z-skórem přes rolling okno a vstup vzniká při definované odchylce od rovnováhy. Strukturní, kointegrační logika doplňuje směrovou.
Event labeling s asymetrií až 25:1
Výzkum neběží jako pomalá simulace obchodů, ale jako event tape: kauzálně definované vstupní události přes všech 28 symbolů, každá označkovaná mřížkou výstupních politik stop-loss × risk-reward × horizont (obdoba triple-barrier labelingu). Mřížka RRR sahá až k 25:1 — přesně Dennisův profil: mnoho malých ztrát, vzácné obrovské výhry. Jeden běh ≈ 2,4 milionu labelů; celá páska je deterministická, otisknutá hashem a bitově reprodukovatelná.
Purged k-fold s embargem
Validace v duchu Lópeze de Prada: 5 sekvenčních foldů s 48hodinovým embargem proti prosakování informace. Úspěšnost se nehodnotí bodovým odhadem, ale Wilsonovou dolní mezí — což je kritické právě u nízké win-rate s vysokým RRR, kde pár šťastných výher umí zfalšovat průměr. Skóre je deflované za počet testovaných variant (multiplicity penalty): kdo prohledává 20 000 konfigurací, musí unést korekci na mnohonásobné testování. Kandidát musí být kladný v ≥ 4 z 5 foldů a na minimálním počtu symbolů.
p̂_LCB = Wilson(hits, n, z = 1.64)Holdout-gated selekce
Posledních 20 % datového okna je nedotčený out-of-sample ocas. Vítěze neurčuje in-sample skóre: kandidát musí být nejprve ziskový na holdoutu (kladná očekávaná hodnota, ≥ 4 symboly, ≥ 2 měsíce) a teprve mezi přeživšími rozhoduje selekční skóre. Extrémní RRR je zároveň zastropované, aby výběr nevyhrávaly ocasové výhry, které se už nikdy nezopakují. Když branou neprojde nic, systém vrátí „no deploy“. Schopnost říct ne je vlastnost, ne selhání.
Bayesovská evidence a informační rozpočet
Nad každou optimalizací běží druhá, bayesovská vrstva: posterior P(hodnota | elita) s intervaly věrohodnosti a liftem proti základní četnosti odděluje objevený edge od netestované konstanty. Rozlišujeme nominální ESS (kolik konfigurací posterior viděl) a tržní ESS (kolik nezávislých pozorování trhu za tím stojí — korelace párů, shlukování pozic i překryv oken se přepočítávají přes design effect). Každé zpřesnění jistoty je podmíněné informačním rozpočtem: bez nové evidence žádná nová jistota.
N_eff = N / DEFFRegion místo šampiona
Nevybíráme nejlepšího jedince, ale stabilní oblast parametrického prostoru: elitní genomy se shlukují (HDBSCAN) a nasazuje se reprezentativní střed nejhustšího regionu, který přežil holdout. Osamocená špička výkonu je statisticky podezřelá z přeučení; široké plateau znamená, že výsledek nestojí na jediné křehké kombinaci čísel.
Nasazení přes brány
Kandidát postupuje řetězem bran: walk-forward bloky → verifikační běh → forward demo v reálném čase → teprve poté živé nasazení na účty prop firem. Riziko se řídí dvakrát: na úrovni každého účtu podle pravidel dané firmy a na úrovni celého portfolia. Každá brána umí kandidáta vrátit. Forward období je jediný skutečně nový vzorek — proto má poslední slovo.
Výpočetní zázemí: pronajaté superpočítače
Tento proces nelze spočítat na notebooku. Výzkum běží na pronajatých GPU clusterech (vast.ai) a distribuovaných CPU agentech; měsíční faktury za výpočetní výkon se pohybují v tisících eur. Jeden výzkumný cyklus zpracuje miliony označkovaných událostí a desítky tisíc kandidátních konfigurací — a většinu z nich zahodí. V ceně programu platíte mimo jiné právě to, že si můžeme dovolit být takto nároční.
Každé riziko má protiopatření
| Riziko | Protiopatření |
|---|---|
| Přeučení na historii (overfitting) | Purged k-fold, 48h embargo, plateau > špička |
| Selection bias při výběru vítěze | Holdout gate: OOS ziskovost jako podmínka |
| Mnohonásobné testování (p-hacking) | Deflace skóre za počet testovaných variant |
| Ocasový overfit vzácných výher | RRR strop + Wilsonova dolní mez |
| Falešná jistota z korelovaných dat | Tržní ESS, design effect, informační rozpočet |
| Nestacionarita trhu | Rolling okna, forward demo, evidence-based zapomínání |
Metodologie staví na publikovaném výzkumu: M. López de Prado (purged cross-validation, triple-barrier labeling, deflované metriky), Bailey & López de Prado (pravděpodobnost backtest overfittingu), E. B. Wilson (1927), T. DeMark (sekvenční vyčerpání), R. Dennis & W. Eckhardt (asymetrické trend-following řemeslo). Uvádíme původ metod — nikoli endorsement autorů.
Poctivá poznámka: žádná metodologie negarantuje budoucí výnos a vysoké RRR znamená dlouhé série malých ztrát — přesně jak je znal Dennis. Celý proces je navržen tak, aby minimalizoval pravděpodobnost nasazení přeučeného systému a uměl říct „ne“, když edge není doložitelný. Přesně tento proces si kupujete.
Nekupujete software.
Kupujete zpátky svůj čas.
Obchodování na plný úvazek je druhé zaměstnání: obrazovky, stres, noční seance a rozhodnutí, která nikdy nekončí. Program Libor.ai je navržený tak, aby výnosová stránka vašeho majetku běžela bez vás — spravovaná infrastrukturou, který jsme na to postavili.
Nula hodin u grafů
Kvalifikace, obchodování, scale-upy i výplaty řeší náš tým a stroje. Vaše role: jednou měsíčně otevřít vyúčtování. Žádné indikátory, žádné svíčky, žádné „ještě chvilku sledovat trh“.
Příjem oddělený od vašeho času
Lékař, podnikatel, manažer — váš hlavní příjem stojí na vašich hodinách. Tento program staví druhou kolej, která na vašich hodinách nestojí. To je skutečný smysl slova „pasivní“.
Rozhodnutí, ne loterie
Nekoupíte si sen, ale proces s pravidly: vědecká metodologie, smluvní podmínky, měsíční vyúčtování a záruka vrácení poplatku. Rizika jsou popsaná, ne schovaná.
Financování: na program lze využít americkou hypotéku
Většina našich klientů v ČR vlastní nemovitost. Jednorázový poplatek programu lze financovat americkou hypotékou (neúčelovým úvěrem zajištěným nemovitostí) — měsíční splátka bývá výrazně nižší než modelový měsíční podíl z programu. Upřímně dodáváme: zástava nemovitosti je závazek a výnosy programu nejsou garantované; toto rozhodnutí proberte se svým finančním poradcem.
Každé cizí slovo má jméno,
příběh a důvod
Nechceme vás oslnit hantýrkou — chceme, abyste rozuměli, s kým máte tu čest. Každý pojem níže někdo vymyslel, něco řeší a měřitelně zvyšuje šanci, že systém přežije budoucnost. Rozklikněte si je.
TD Sequential — počítání vyčerpání trendu
Kdo: Tom DeMark, poradce největších hedge fondů (Soros, Cohen, Tudor Jones), od 70. let. Co: místo honění trendu počítá bary a hledá moment, kdy se pohyb vyčerpal a hrozí obrat. Proč edge: vstupujeme tam, kde dav právě přestává mít sílu — proto malý stop-loss a obrovský potenciál pohybu proti davu.
Syntetický měnový index — cena měny, ne páru
Co: z 6 křížů dané měny složíme jedinou „cenu měny" (vážený koš, váhy dle inverzní volatility). Proč edge: jeden pár je hluk dvou měn současně; index izoluje sílu či slabost jedné měny napříč celou její sítí. TD signály počítáme právě na indexech base i quote měny — hledáme moment, kdy je vysoce pravděpodobný prudký pohyb base jedním a quote druhým směrem.
Triple-barrier labeling — poctivé známkování obchodů
Kdo: Marcos López de Prado (Cornell, dříve AQR/Abu Dhabi IA), bible „Advances in Financial Machine Learning". Co: každá vstupní událost dostane tři bariéry — stop-loss, cíl, časový limit — a známku podle toho, kam cena dorazila dřív. Proč edge: stroj se učí z realistických výstupů, ne z akademických „predikcí ceny".
Purged k-fold s embargem — zkouška bez taháků
Kdo: López de Prado. Co: data rozdělíme na 5 časových úseků; testovací úsek se z tréninku „vyčistí" a navíc dostane 48h ochranné pásmo, aby informace neprosákla přes překrývající se obchody. Proč edge: běžný backtest si nevědomky opisuje z budoucnosti — purging tenhle tahák bere. Kandidát musí uspět ve 4 z 5 úseků.
Wilsonova dolní mez — statistika, která nelže
Kdo: Edwin B. Wilson, 1927, Harvard. Co: místo „vyhráli jsme 6 z 10, tedy 60 %" počítá spodní hranici, kterou lze při malém vzorku skutečně obhájit. Proč edge: u vysokého RRR pár šťastných výher zfalšuje průměr — Wilsonova mez malé vzorky automaticky trestá. Systém si nesmí fandit.
Multiplicity penalty — trest za p-hacking
Kdo: Bailey & López de Prado („probability of backtest overfitting", deflated Sharpe ratio). Co: kdo otestuje 20 000 variant, nějakou „skvělou" najde čirou náhodou — proto se skóre sráží úměrně počtu pokusů. Proč edge: přesně tohle 99 % prodejců strategií nedělá. My ano, a proto naše čísla vypadají menší — a přežívají.
Holdout gate — budoucnost rozhoduje, ne minulost
Co: posledních 20 % dat systém při hledání vůbec nevidí; vítězem se smí stát jen kandidát, který na tomto „kusu budoucnosti" reálně vydělal (na min. 4 symbolech, min. 2 měsíce). Když neprojde nikdo, systém vrátí „no deploy" — a nenasadí se nic. Proč edge: schopnost říct NE je to, co odděluje výzkum od marketingu.
Asymetrie 25:1 a RRR strop — Dennisova lekce
Kdo: Richard Dennis & William Eckhardt, „Turtle Traders". Co: mřížka výstupů zkouší poměr výnosu k riziku až 25:1 — mnoho malých ztrát, vzácné obří výhry. Strop 25:1 zároveň brání tomu, aby výběr vyhrála náhodná ocasová výhra, která se nikdy nezopakuje. Proč edge: Dennisův profil, ale vybraný statistikou, ne odvahou.
HDBSCAN a výběr regionu — plateau místo špičky
Kdo: Campello, Moulavi & Sander, 2013. Co: shlukovací algoritmus najde v prostoru parametrů „rodiny" podobných řešení; nasazujeme střed nejširší rodiny, která přežila holdout — ne osamoceného šampiona. Proč edge: osamocená špička výkonu je skoro vždy přeučení; široké plateau znamená, že výsledek nestojí na jedné křehké kombinaci čísel.
Bayesovská evidence a ESS — systém ví, kdy si věřit
Kdo: Thomas Bayes (1763); design effect Leslie Kish (1965). Co: každé „naučené" nastavení nese i sílu důkazu: kolik NEZÁVISLÝCH pozorování trhu za ním stojí — korelované páry a překrývající se okna se poctivě přepočítávají. Proč edge: tisíc testů na stejném roce dat není tisíc důkazů, ale jeden. Systém, který tohle ví, nepodléhá vlastní iluzi jistoty.
Peníze prodlužují život.
Mladší partnerka — podle statistik — také.
Nebudeme předstírat, že bohatství je jen o číslech na účtu. Je o svobodě — a svoboda mění i osobní život. Demografové to měří desítky let a výsledky jsou konzistentní: muži s výrazně mladší partnerkou žijí déle. Tady jsou data, ne názory:
Drefahl, Demography 2010 — analýza téměř 2 milionů dánských párů: muži s výrazně mladší manželkou vykazovali nižší úmrtnost; manželka stejného věku nebo starší byla spojena s úmrtností vyšší. studie ↗
Jerusalem Perinatal Study — přes 36 000 párů sledovaných půl století: starší manželka byla u mužů spojena s výrazně vyšší celkovou úmrtností. studie ↗
Foster (1984) a další censové analýzy — u mužů 70+ ženatých s mladší ženou opakovaně nižší úmrtnost; longitudinální práce (vč. NBER) nacházejí konzistentní výhodu v dlouhověkosti pro muže s mladší partnerkou.
A teď poctivě: demografové upozorňují, že část efektu je selekce — mladší partnerku snáz získá muž, který je zdravý, vitální a finančně svobodný. Přesně tak. Statistika nepopisuje kouzlo, popisuje výběr — a Libor.ai existuje proto, abyste v tom výběru stáli na správné straně.
Dlouhý život má podle dat tři spojence: peníze, volný čas a energickou partnerku po boku. Ty první dva vám umí vyrobit stroj. Třetí si s nimi vyberete sám.
Citované studie popisují statistické korelace v populacích, nikoli záruku individuálního výsledku. Všichni zmínění partneři jsou dospělí lidé s vlastní vůlí — data neruší nutnost být člověk, kterého si vybere i ona.
Testujeme na tvrdších podmínkách,
než jaké produkce vůbec potřebuje
Naprostá většina retailových backtestů běží na jednominutových OHLC svíčkách — cena uvnitř každé minuty je jen matematicky dopočítaná, ne skutečně obchodovaná. Nejdřív jsme si to ověřili, ne předpokládali: přepočítali jsme všech 17 kandidátů na skutečných tickových datech makléře a signálová i labelovací logika vyšla bit-identická s OHLC verzí — což znamená, že tahle vrstva enginu o intra-barovém pořadí cen ve skutečnosti nerozhoduje. Skutečný test proto muselo být něco jiného: simulace exekučního zpoždění mezi signálem a výplní, s cenou dohledanou ve skutečném tickovém proudu — teprve tady reálné ticky dělají rozdíl.
Co jsme ověřili, ne předpokládali
Než jsme cokoliv tvrdili, přepočítali jsme signálovou a labelovací vrstvu enginu na skutečném tickovém feedu makléře místo jednominutových svíček. Výsledek: bit-identický s OHLC verzí — tahle část logiky čte jen open/high/low/close bez ohledu na to, jestli je pod ní OHLC aproximace nebo reálný tick. Poctivé zjištění, ne to, které jsme čekali — a přesně proto ho zveřejňujeme, místo abychom mlčky předpokládali, že "real-tick" automaticky znamená lepší čísla.
Kde reálné ticky skutečně rozhodují
Signál a skutečné naplnění příkazu nejsou stejný okamžik — mezi nimi je síťová latence, zpracování na straně brokera, občas i requote. Simulujeme náhodné zpoždění 300–500 ms mezi vznikem signálu a výplní a cenu výplně dohledáváme ve skutečném tickovém proudu k tomuto pozdějšímu okamžiku. Reálný tick se v okně zpoždění podařilo dohledat u ~43 % obchodů; kde chybí (mezery v lokální tickové historii u méně likvidních párů/období), systém to přizná a spadne zpět na konzervativní bar-open odhad místo aby si cenu vymyslel.
Proč zátěž místo pohodlí
Cíl téhle vrstvy testování není vylepšit čísla — je to přesně opačně: hledáme, kde se edge rozpadne. Většina kandidátů zpoždění ustála prakticky beze změny expectancy; u menšiny se pod zpožděním posunula i vnitřní volba stop-loss/risk-reward kombinace enginu, což ukazuje přesně to, co jsme hledali — kde přesná cena výplně na edgi reálně záleží a kde ne. Tvrdší test, ne hezčí prezentace.
Poctivá transparentnost místo přeleštěného čísla
Neukazujeme jedno vybrané číslo. Ukazujeme obě vrstvy vedle sebe — bar-based výsledek a výsledek se simulovaným exekučním zpožděním — i tam, kde se liší, a otevřeně říkáme, že reálný tick jsme dohledali jen u části obchodů. Malý vzorek obchodů a extrémní risk-reward mřížka znamenají, že ani jeden z těchto výsledků není zárukou budoucího výnosu. Je to záznam toho, jak přísně jsme se snažili sami sebe vyvrátit — ne slib.
Navazuje na metodologii výše (purged k-fold, holdout gate, deflace za mnohonásobné testování) — real-tick a exekuční stress test je další, nezávislá vrstva ověření nad již holdout-schválenými kandidáty, ne náhrada za ně.
Proč neoptimalizujeme jako ostatní
Většina algoritmického obchodování vzniká stejně: optimalizátor doladí parametry na historii, křivka vypadá nádherně — a živý trh ji rozbije. Důvod je matematický: běžná optimalizace najde lokální maximum konkrétní minulosti, ne vlastnost trhu. My jsme celý výzkumný proces postavili obráceně — jako sérii soudů, které se model musí pokusit přežít. Většina jich nepřežije.
Globální prohledání, ne lokální ladění
Nepoužíváme optimalizátor, který se doiteruje k jednomu „nejlepšímu" nastavení. Vyhodnocujeme celou kartézskou mřížku parametrů — řádově desítky milionů kombinací — nad jednou zmraženou, kryptograficky hashovanou sadou tržních událostí. Každý běh je deterministický a zpětně ověřitelný: stejná data, stejný hash, stejný výsledek.
Cílová veličina: přežití, ne směr
Netrénujeme otázku „půjde trh nahoru?", ale trojitou bariéru: dosáhne cena cíle dřív, než se dotkne těsného stopu, v daném časovém horizontu? Každá událost dostane poctivý štítek výhra/prohra/časový limit — měříme přesně to, co pak účet reálně zažije, včetně spreadu v okamžiku vstupu.
Statistický soud, ne vitrína
Každá kombinace prochází purged k-fold validací s časovým embargem (žádný únik informace mezi trénink/test), hodnotí se Wilsonovou dolní mezí místo bodového odhadu a platí penalizaci za mnohonásobné testování — čím víc variant zkoušíme, tím přísnější laťku každá musí přeskočit. Přesně opačně, než funguje curve-fitting.
Holdout brána: nedotčená data rozhodují
Poslední část historie je zamčená — výběr vítěze se jí nikdy nedotkne. Model, který na ní nevydělá, se nenasadí. Bez výjimek. „No-deploy" je u nás běžný výsledek — vyřazujeme i modely, do kterých jsme investovali týdny výpočtů. Právě ochota zahazovat je to, co ostatní nedělají.
Parita: výzkum = exekuce
Nejčastější tichý podvod oboru: backtest počítá jedno, živý robot obchoduje něco jiného. U nás živá exekuce přehrává tentýž kód, který generoval výzkumné štítky, a shoda se verifikuje obchod po obchodu na skutečných burzovních ticích — počty vstupů, časy, směry i výsledky musí sedět.
Diverzifikace: HRP, ne Markowitz
Váhy portfolia nepočítá klasická mean-variance optimalizace (křehká vůči chybám odhadu), ale Hierarchical Risk Parity — hierarchické clusterování korelační struktury a rekurzivní dělení rizika. Korelované rodiny modelů se automaticky stlačí, nezávislé zdroje výnosu dostanou prostor.
Proč je maximální riziko skutečně 1 %
Tvrzení „riskujeme jen 1 %" dnes píše každý. Rozdíl je v tom, kdo ho vynucuje. U nás nestojí na důvěře ve správce — stojí na třech nezávislých vrstvách, z nichž dvě fyzicky nemůžeme ovlivnit:
Při extrémních tržních podmínkách (víkendový gap, skokové ceny) se může realizovaná ztráta od nastavené úrovně mírně lišit — to je vlastnost trhů, ne struktury. Bankovní stop omezuje ztrátu; negarantuje výnos.
Vyberte cílovou alokaci
Jednorázový poplatek pokrývá nákup všech kvalifikačních účtů, jejich odobchodování i případná opakování. Poté už platíte pouze podílem z výsledku.
Starter
- Alokace u 2–3 prop firem
- Kompletní kvalifikace v ceně
- Algoritmická správa a monitoring
- Měsíční vyúčtování payoutů
- Klientský dashboard
Professional
- Alokace u 4–5 prop firem
- Kompletní kvalifikace v ceně
- Algoritmická správa a monitoring
- Scale-up management
- Měsíční vyúčtování payoutů
- Prioritní podpora
Institutional
- 10 × 200k účet u 5 prop firem
- Kompletní kvalifikace v ceně
- Algoritmická správa a monitoring
- Scale-up management
- Měsíční vyúčtování payoutů
- Přímá linka na portfolio manažera
Ceny jsou orientační a vycházejí z aktuálních ceníků prop firem; finální cena je fixována ve smlouvě. Dostupnost alokací závisí na podmínkách jednotlivých firem.
Stejná věda, švýcarská banka,
peníze pořád vaše
Nechcete čekat na payout cykly prop firem ani na 365denní záruku? Tentýž vědecký systém spouštíme i na účtech Dukascopy Bank SA (Ženeva) — vedených na vaše jméno. Kapitál nikdy neopouští vaši banku; my dostáváme pouze obchodní oprávnění.
Obchodování na finančních trzích nese riziko ztráty; equity stop-loss omezuje maximální pokles, negarantuje výnos. Otevření účtu podléhá KYC/AML procesům Dukascopy Bank SA. Podmínky správy a výkonnostní odměny určuje smlouva.
Kolik může vaše investice vydělávat
Vyberte větev programu a posuňte táhla. Švýcarský účet: modelový výnos = polovina risk limitu měsíčně, po odečtení fee. Prop programy: cíl 2 % měsíčně z alokace, 80 % vyplácí prop firma, dělíme se 50/50. Zisky můžete nechat vyplácet, reinvestovat — nebo reinvestovat s vlastním, výrazně vyšším riskem.
Proč na zisky plná Kelly? Kellyho kritérium (J. L. Kelly, Bell Labs 1956) určuje sázku, při které je dlouhodobý růst matematicky nejrychlejší. Pro jistinu je plná Kelly příliš divoká — ale pro už vygenerované zisky je to racionální maximum: jistina zůstává za konzervativním limitem a zisky pracují growth-optimálně. Nejhorší scénář ztratí jen to, co systém vydělal — nikdy váš vklad.
| Období | Modelový zisk | Hodnota účtu |
|---|---|---|
| 1 měsíc | — | — |
| kvartál (3 měsíce) | — | — |
| 2 kvartály (6 měsíců) | — | — |
| 1 rok | — | — |
| 2 roky | — | — |
| 3 roky | — | — |
Modelové příklady při plném dosažení cílových parametrů — nikoli predikce, příslib ani garance výnosu. Skutečné výsledky kolísají a jednotlivé měsíce mohou být ztrátové. Swiss: pásma fee 35 % do 400 000 € · 25 % do 2 mil. € · 15 % nad; může dojít k zásahu equity stop-lossu (ztráta ve výši risk limitu). Prop: cíl 2 % měs., 80% podíl prop firmy, dělení 50/50; výplaty závisí na pravidlech třetích stran. Reinvestice s riskem 80 % znamená, že reinvestované zisky mohou být z 80 % ztraceny jediným zásahem stop-lossu — je to nástroj pro zisky, nikdy pro jistinu.
Odvětví vydělává, i když vy proděláváte.
My ne.
Podívejte se, z čeho žije běžná správa majetku: vstupní poplatky, roční management fee bez ohledu na výsledek, výstupní poplatky, komise za každý pohyb. Klient platí vždy — vydělá, nevydělá. Náš model má jediný zdroj příjmu: podíl na zisku, který jsme vám skutečně vydělali.
| Poplatek | Obvyklé v odvětví | Libor.ai Swiss |
|---|---|---|
| Vstupní poplatek (front fee) | 2–5 % z vkladu, hned na startu | 0 |
| Management fee | 1–2 % ročně — i v roce ztráty | 0 |
| Výstupní poplatek (exit fee) | 1–3 %, nebo výpovědní lhůty | 0 · likvidita tentýž den |
| Komise a skryté přirážky | provize z obchodů, přirážky ke spreadu, custody | 0 · nemáme důvod točit objem |
| Performance fee | 20 % — navrch ke všemu výše | 35 / 25 / 15 % — a nic jiného |
Pásma performance fee: 35 % do 400 000 € · 25 % od 400 000 € (≈ 10 mil. Kč) do 2 mil. € · 15 % nad 2 mil. €. Počítáno výhradně ze skutečně realizovaného zisku na vašem účtu (high-water mark). „Obvyklé v odvětví" vychází z veřejných ceníků podílových fondů a privátních správců; konkrétní podmínky se liší.
Když náš systém nevydělá vám, nevydělá ani nám. Stejná strana stolu — jediné férové uspořádání, jaké známe.
Země, kde se stabilita bank
měří staletími, ne kvartály
Když se svět třese, kapitál neteče ze Švýcarska pryč — teče do něj. Neutralita od roku 1815, žádný státní bankrot v moderní historii, frank jako rezervní přístav. Pro peníze, které si nemůžete dovolit svěřit naději, existuje jen pár adres na světě. Tohle je jedna z nich.
Bankovní dohled FINMA + esisuisse
Dukascopy Bank SA je plnohodnotná banka pod dohledem FINMA. Vklady chrání švýcarský garanční systém esisuisse do 100 000 CHF — a hlavně: váš kapitál je na segregovaném účtu s vaším jménem, ne v anonymním fondu.
Oprávnění obchodovat ≠ přístup k penězům
Dostáváme pouze obchodní oprávnění (LPOA). Výběr peněz můžete zadat jen vy, ze svého e-bankingu. My vaše peníze fyzicky nikdy nedržíme — a přesně tak to má být.
Limit ztráty jako příkaz bance
Equity stop-loss nastavujete vy, bance, ve svém internetovém bankovnictví. Není to náš slib — je to instrukce instituci, která nás při jejím dosažení odpojí. Matematicky ohraničené riziko, vymahatelné třetí stranou.
A když přišla krize? Systém zafungoval
Ano, i Švýcarsko zažilo pád Credit Suisse (2023). A právě tehdy se ukázala síla systému: víkendové převzetí UBS, klienti bez ztráty jediného franku vkladů. Švýcarsko banky nenechává padat na hlavy klientů — to je celý argument.
A srovnejte s domovem
Český spořicí účet reálně prohrává s inflací a pojištění vkladů končí na 100 000 €. Státní dluhopisy? Výnos, který inflaci v lepším případě dorovná. Nemovitosti na hypotéku vynášejí 3–4 % hrubého — před opravami, neplatiči a daněmi. Kapitál, který má růst, potřebuje víc než schránku. Potřebuje motor a brzdu zároveň.
Ochrana esisuisse se vztahuje na hotovostní vklady do 100 000 CHF dle podmínek systému. Obchodování nese riziko ztráty až do výše zvoleného equity stop-lossu. Srovnání s domácími produkty jsou orientační a nejsou investičním poradenstvím.
Kapitál rozložený mezi 5 firem
Žádná firma nedrží více než pětinu vaší alokace. Výpadek jednoho účtu je provozní událost, kterou řeší správa programu — ne konec vašeho příjmu. Příklad složení pro Institutional 2M:
| Prop firma | Účty | Alokace |
|---|---|---|
| FTMO | 2 × 200k | 400 000 USD |
| FundedNext | 2 × 200k | 400 000 USD |
| FundingPips | 2 × 200k | 400 000 USD |
| BrightFunded | 2 × 200k | 400 000 USD |
| E8 Markets | 2 × 200k | 400 000 USD |
Konkrétní složení se může lišit podle aktuálních podmínek, cen a dostupnosti alokací u jednotlivých firem. Vždy jej potvrzujeme před startem programu.
Prodáváte jednou.
My vám platíme pořád.
Znáte lidi s kapitálem — a doteď jste na nich vydělali jednu provizi. Zprostředkujte jim náš program (prop výzvy nebo švýcarský účet) a získáte 50 % z každé performance fee Libor.ai, kterou váš klient kdy vygeneruje. Ne jednorázově. Každý měsíc, dokud klient vydělává.
Realitní makléř
Prodáte dům za 10 milionů, vezmete 2 % — a klient s penězi zmizí. Přitom právě podepsal, že peníze má. Jedno doporučení navíc a z uzavřeného obchodu se stane doživotní renta. Váš klient řeší, co s hotovostí — vy máte odpověď.
Finanční poradce
Léta prodáváte produkty s provizí, kterou klient nikdy neuvidí rád. Tady je model, kde vyděláváte jen tehdy, když vydělává klient — stejná strana stolu. Konečně produkt, u kterého vám klient za doporučení poděkuje.
Kdokoli s důvěrou lidí
Advokát, daňový poradce, lékař, podnikatel s kontakty. Nepotřebujete licenci na prodej snů — představíte klienta, my odprezentujeme, vy inkasujete polovinu naší odměny. Smluvně, transparentně, doživotně k danému klientovi.
Kolik můžete vydělávat vy
Dělení u prop programů: 50 % klient · 25 % Libor.ai · 25 % vy — z reálně vyplacených payoutů (cíl 2 % měs., 80 % podíl prop firmy).
Modelový výpočet: klientský výnos = polovina risk limitu měsíčně, performance fee 35 %, váš podíl 50 % z fee. U depozit nad 400 000 € je fee nižší (25 %, resp. 15 %) — váš podíl zůstává 50 %. U prop programů: 25 % z reálně vyplacených payoutů klienta (50/25/25). Není to příslib výnosu; skutečné výsledky kolísají.
Nastavte si vlastní risk. Podívejte se, jak roste.
Toto není modelový příklad — je to skutečná, chronologická sekvence— obchodů ze 17nezávisle ověřených modelů, 14 měsíců reálného backtestu. Nastavte vklad, equity stop-loss a agresivitu — graf i statistiky se přepočítají okamžitě, nad skutečnými daty, ne nad vzorcem.
Vaše nastavení
Equity stop-loss = kolik z vkladu jste ochotni dát do hry. Zbytek zůstává nedotčený. Agresivita škáluje, jak rychle se ta vyhrazená část zhodnocuje — 1.0× je kalibrováno tak, aby maximální propad risk. kapitálu zůstal kolem 8 %; výš znamená rychlejší růst, ale i hlubší propady uvnitř rizikového kapitálu (nikdy za jeho hranici).
Equity křivka — reálná, ne modelová
Celková hodnota účtu (chráněná část + rizikový kapitál) v čase, přesně podle chronologie skutečných obchodů z backtestu.
Win / loss po modelech
Zelená = podíl vyhraných obchodů a jejich průměrný zisk v pipech. Červená = podíl ztrátových a průměrná ztráta. Málo, ale velké výhry — hodně, ale malé ztráty. To je ta asymetrie, na které je celé portfolio postavené.
Projekce v čase
Prvních 14 měsíců je skutečný backtest. Delší horizonty jsou extrapolací realizovaného tempa růstu — ne slib ani záruka.
| Období | Hodnota rizik. kapitálu | Celková hodnota účtu | Zisk po fee |
|---|
- Toto je backtest na 17 modelech, 4400+ obchodech, 14 měsících dat — malý vzorek, extrémní risk-reward mřížka (15–50). Minulá simulovaná výkonnost není zárukou budoucích výnosů.
- "Agresivita" 1.0× je kalibrována na max. propad risk. kapitálu ~8 % při výchozím portfoliu — posun nahoru zrychluje růst, ale propady rostou spolu s ním; graf i statistiky to ukazují okamžitě.
- Real-tick + exekuční stress test (300–500 ms zpoždění) proběhl na ~43 % obchodů s dohledatelným reálným tickem; zbytek používá konzervativní bar-open odhad.
- Equity stop-loss chrání jistinu nad rámec rizikového kapitálu — ale rizikový kapitál sám může v krajním případě klesnout k nule.
Data: basket-Libor-ai V554.3 FABLE · portfolio30 · vygenerováno 2026-07-15
365 dní na výsledek,
jinak vracíme poplatek
Pokud se nám do 365 dnů od startu programu nepodaří dokončit kvalifikaci, spustit správu funded kapitálu a odeslat vám první výplatu podílu, vrátíme vám celý jednorázový poplatek.
Záruka se vztahuje na poplatek za program, nikoli na výši budoucích výnosů, a platí za podmínek uvedených ve smlouvě o správě.
Začněte třicetiminutovou konzultací
Projdeme váš cílový program, aktuální složení prop firem a smluvní podmínky. Nezávazně a konkrétně.
Domluvit konzultaciUpozornění na rizika. Obchodování na finančních trzích je spojeno s rizikem. Veškeré výpočty na této stránce jsou modelové příklady při dosažení cílových parametrů, nikoli příslib nebo garance výnosu; minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Podíly klienta se počítají výhradně ze skutečně vyplacených payoutů prop firem. Dostupnost alokací a podmínky programů závisí na pravidlech třetích stran (prop trading firem) a mohou se měnit. Tato stránka není investičním poradenstvím ani nabídkou investiční služby. Daňové dopady konzultujte se svým poradcem.
Službu Libor.ai provozuje společnost Mr.Broker, Ltd., First Floor, First St. Vincent Bank Ltd, James Street, P. O. Box 1574, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
© 2026 Libor.ai — Mr.Broker, Ltd. · [email protected]